回测过拟合指策略过度适配历史数据中的噪声和偶然规律，导致真实交易表现显著下降。
核心定义
过拟合常来自过多参数、反复调参、选择性展示结果，或在同一历史样本上不断优化。
交易中的表现
回测收益曲线非常漂亮，但上线后很快失效；或者轻微改变参数、时间区间和交易成本后，表现大幅恶化。
风险提示
回测不是收益承诺。谨慎交易要求进行样本外测试、压力测试、成本测试和小资金验证。
使用边界
该词条用于帮助理解交易行为、市场风险和交易体系建设，不构成任何具体投资建议，也不能替代独立判断、仓位管理和风险预算。
风险提示
德朴数强调谨慎交易。任何知识定义都只能作为理解市场的工具，不能成为放大杠杆、追涨杀跌或忽视止损的理由。